Visual Basic - Cerra una aplicacion al cerra windows

Hola a Todos:
Tengo una aplicación de visual 6 que dejo ejecutando en la barra de tareas que esta al lado del reloj, pero sucede que como esta aplicación mantiene un puerto del ordenador abierto al intentar cerrar no me deja.
He leído en algún sitio que Windows antes de cerrar envía un mensaje a todas las aplicaciones abiertas, pero no se como interceptarlo para así cerrar yo el programa desde código.
Si alguien sabe como hacerlo agradecería mucho me enviara un ejemplo.
Muchas gracias.
Un saludo

Soy nuevo en esto, y al leer tu problema he visto que podrías solucionar el mio. Quiero dejar una aplicación de VB6 en la barra de tareas que esta al lado del reloj pero nosé por dnd empezar. Y a la vez, que este icono tenga un submenú al clicear sobre él con el botón secundario.

Te agradecería un montón que me dijeses como es o me dieras alguna referencia.

Este es el codigo que yo he utilizado si lo copias tal cual te aseguro que funciona.

Estas declaraciones las tienes que hacer en un modulo
'Definimos la estructura
Private Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hWnd As Long
uId As Long
uFlags As Long
uCallBackMessage As Long
hIcon As Long
szTip As String * 64
End Type
'Tipo de operacion que podemos realizar con el icono
Private Const NIM_ADD = &H0
Private Const NIM_MODIFY = &H1
Private Const NIM_DELETE = &H2
'Campos validos en NOTIFYICONDATA
Private Const NIF_MESSAGE = &H1
Private Const NIF_ICON = &H2
Private Const NIF_TIP = &H4
'Declaracion de la funcion
Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" Alias _
"Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, _
lpData As NOTIFYICONDATA) As Boolean
'Identificador del mensaje definido por la aplicacion
Public Const WM_APP = &H8000&
Public Const WM_NOTIFYICON = WM_APP + 100
'Variable para los datos asociados al icono
Private stIconData As NOTIFYICONDATA
'Variable que indica si el icono se esta mostrando
Public IconoMostrado As Boolean
'Para interpretar cuando pincho sobre el icono
'---------------------------------------------------------
Public Declare Function SetWindowLong Lib "User32" Alias _
"SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long

Public Declare Function CallWindowProc Lib "User32" Alias _
"CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, _
ByVal hWnd As Long, ByVal msg As Long,

Estimado amigo:
En www.ambsoftware.com encontrarás un ejemplo que te muestra cómo hacerlo.
Para localizarlo te recomiendo que utilices el buscador de recursos de la página principal y escribas en la casilla la palabra "cerrar".
Espero que esta información te sirva de ayuda.
Un cordial saludo