SQL - Ayuda con Query

Saludos! Ojalá alguien pueda ayudarme: resulta que necesito comparar dos tablas entre sí, y los registros de la tabla 2 que no se encuentren en la tabla 1 separarlos para formar otra tabla. Lo hice con un Join pero sólo me toma los que sí se localizaron en la tabla 1 y yo necesito los que no se localizaron.

Bueno, pues deberias tomar alguna columna como guia para hacer la comparacion.

SELECT * FROM TABLA1 WHERE COLX NOT IN(SELECT COLZ FROM TABLA2)