Java - Duda sobre eventos

Tengo una ventana y quiero que mientras se ejecuta una consulta por internet salga un mensaje diciendo "Consultando"

Mi codigo es algo así
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) {

jLabel2.setText("CONSULTANDO");
// codigo de consulta
jLabel2.setText("");
}

El problema es que el Label no se me pinta hasta que he terminado todo el proceso.

He probado crear una nueva ventana donde se muestre, pero pasa igual, crea la ventana y no muestra lo que hay dentro de la ventana hasta que termina la consulta. ¿Como puedo arreglarlo?

Tendrias que usar SwingWorker para actualizar los controles mientras se hace una tarea que lleva tiempo o el codigo de consulta colocarlo en un hilo (thread)

Gracias, ya lo he arreglado usando Threads como dijiste.

Un Saludo y que te traigan muchos regalos los reyes Magos. :D