C/Visual C - Desplegable en Windows que aparezca cuando presione la tecla Bloq Mayús

Quiero programar una pequeña ventana desplegable en Windows que aparezca cuando presione la tecla Bloq Mayús. Parecido a cuando llega una notificación o al activar Windows (Mi teclado no tiene nada para indicar si esta encendido el Bloq Mayús)

Tengo la idea de utilizar una función para capturar la teclas a través del código ASCII, pero
no se como ponerlo en windows, ni como diseñar la ventanita. Ni como ponerlo para que sea parte del sistema operativo.