Windows XP - Reproductor Windows Media

Sucede que muchas veces tengo que abrir un archivo para visualizarlo con el windows media y me aparece el siguiente mensaje:

El reproductor de Windows Media no puede conectar con el servidor. Es posible que el nombre del servidor no sea correcto, que el servidor no esté disponible o que la configuración proxy no sea correcta.

Si alguien me puede ayudar al respecto, gracias anticipadas.
Un Saludo.
David