Windows XP - Windows media

Hola, quiero saber porque antes(cuando tenia windows 2000), cuando hacia un click en un enlace para bajar videos me aparecía en cuadro de descarga y podia descargar tranquilo un video. Ahora, que tengo el Windows media 7. Me aparece el video, pero nada mas lo descarga al buffer de internet , lo reproduce. pero cuando cierro el programa (WindosMediaPlayer), ya no lo puedo ver mas. ¿Como puedo hacer para poder descargar los videos y almacenarlos en el disco?

Prueba, darle click derecho al link del video y eliges Guardar destino como.... y le dices en donde lo quieres guardar.... a mi me ha funcionado en muchas ocaciones...
No se si te ayude mucho pero creo q en las opciones del internet explorer en la pestaña de avanzadas, seccion de multimedia hay una opcion de mostrar videos del web, tal vez desactivandola te asocie la descarga del video al internet explorer en lugar del windows media 7, lo cual permitira que descarges el video directamente.
Saludos... espero te ayude!