Visual Basic.NET - ComboBox que muestre dos campos

¿Cómo hacer que un ComboBox muestre el contenido de dos campos de una tabla de una Base de Datos, dos campos como nombre y apellidos?, porque si hago:

Combo.DisplayMember = "Nombre" & "Apellidos"
Combo.ValueMember = "DNI"

me muestra el valor del DNI en vez del nombre y apellidos.

Gracias de antemano.

Debes hacerlo en el SELECT
SELECT Nombre + " " + Apellidos As NombreCompleto FROM TuTabla

y luego en el DisplayMember colocas Combo.DisplayMember="NombreCompleto"