Private Sub Form_Load()
Dim Web As Object
Set Web = CreateObject("InternetExplorer.Application")
Web.Visible = True
Web.navigate "www.lawebdelprogramador.com"
End Sub
Ahora si lo que querés es abrir el "navegador predeterminado" en una url (puede no ser el IE) deberías recurrir a las APIs como por ejemplo la 'ShellExecute' pero eso es otra historia