Visual Basic - Problema al salir de la aplicacion

Hola:
Como se hace para que cuando se llame al Unload, pregunte primero si se quiere salir o no?
Haciendolo en un boton sale, pero en el Unload no.
Sabe alguien como puedo solucionarlo?
gracias

Prueba con esto:

If MsgBox("Salir?", vbExclamation + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Megafonía Automática") = vbNo Then
Cancel = -1
end if

Un Saludo.
Agur!