Visual Basic - Como se pone un GIF animado...

¿Como se pone un GIF animado en un formulario? no quiero usar un ole con un video porque necesito tener el archivo de video donde corra el progreama.

Entra en Google (www.google.com), teclea "Animated GIF ActiveX" y pulsa el botón de buscar; obtendrás un buen montón de referencias a páginas donde se ofertan controles para visualizar GIF animados. Hay de todo tipo, desde gratuitos a comerciales.