Visual Basic - ayuda para una desesperada

Hola, estoy trabajand con un control escolar, no tengo mucha experiencia programando, y me gustaria q alguien pudiera decirme como puedo hacer para guardar a la vez, datos de varias tablas. Bueno es q tengo un formulario en donde se deben registrar los datos generales del alumno (nombre, semestre, matricula, etc, direccion, localidad, municipio, etc), para ello tengo la tabla alumnos, la de direcciones, localidades, municipios y estados; pero no se como guardar todos esos datos relcionando esas tablas.

Tienes que crear un sentencia de insert para cada tabla, o por lo menos eso es lo que yo hago, tal vez hay otra forma de hacerlo pero no la conozco