Visual Basic - ¿Como cerrar aplicación usando el control X?

Esa es mi duda. He creado una aplicación de prueba (para una aplicacion real posterior). El problema es el siguiente:

Ejecuto la aplicacion, hago todo lo que tengo que hacer. Si uso mi propio boton de salir, todo bien. (Hace un unload me, cierra las conexiones a la base de datos, etc). Si uso el control X de windows de arriba, no mata el proceso, y eso me ocasiona problemas. Quiero que lo cierre totalmente. El control X está en un MDI.

Saludos.

Tienes que usar el evento QueryUnload del Form. Y ahí poner todo lo que hace normalmente con el botón salir. El detalle es que este evento se dispara también si el usuario usa la [X] de la esquina para cerrar la ventana. Entonces cualquiera sea el camino que elija para cerrar, siempre se ejecuta el código presente en este evento.