Click derecho sobre la lista de componentes, en el menu que sale eliges "componentes", en seguida sale una ventana sobre los controles que puedes agregar, Busca en la lista "Microsoft Winsock Control 6.0", seleccionas la casilla check box que esta a sud erecha, das en "Aplicar" o "Aceptar" y listo, tienes tu Winsock, solo lo tienes que jalar de la barra al proyecto.