Visual Basic - Hola estoy validando campos en visual basic

Hola buenas estoy haciendo una pequeña aplicacion el visual basic y estoy validando campos de manera que cuando yo introduzca un caracteres dentro de mis textbox no permitido no me deje insertalo, mi duda es la siguiente como hacer para que me muestre un mesensaje una vez que yo haya validado ese campo y me lo deje en blaco, me explico si tengo que introducir un numero dentro de un textbox, la aplicacion me muestra un mensaje que me dice debe introducir un numero, y me lo deja en blanco, pero si yo le doy a guardar la aplicacion me guarda con el campo en blanco, eso es lo que yo kiero que no me deje guardar con ese campo en blaco, muchas gracias si decidis ayudarme.

Que tal Francisco, se me ocurren un par de alternativas.
1.- Puedes deshabilitar tu botón de guardar y creas una variable global, cuando valides los campos cambias el valor de la variable. Despues de validar todos tus campos pones una condición y si la variable contiene cierto valor (elq ue tu asignes) habilitas el botón y permites que se almacene, en caso contrario mantienes deshabilitado el botón para que no se pueda realizar la inserción.
2.- Al momento de validar el contenido de la caja de texto, si el valor no es permitido, despliegas el mensaje, limpias la caja y lo que tendrias que hacer es asignar el foco del control a este mismo, así hasta que contenga un valor permitido.
3.- Finalmente si lo que deseas es que el campo no este vacio, porque no lo controlas desde la propia base de datos, crea (o modifica según sea el caso) los campos para que no permitan valores nulos.

Espero que alguna de estas ideas te sea de utilidad.
Saludos y mucha suerte.

Después del "rollo" que te han contado, te sugiero que mires el evento KeyPress del TextBox, ahí puedes controlar las teclas que se pulsan.