Visual Basic - Menus creados en tiempo de ejecucion

Hola,
Estoy creando menús en tiempo de ejecución, con el método:

Load mnuAgregado(n)…
mnuAgregado(n).caption = "Bla bla..."

Pero no logro dar con la forma de controlar, manipular, instanciar el evento click de dichos menús creados en tiempo de ejecución.

¿Es la forma correcta de crear menus en tiempo de ejecucion?

De antemano muchas gracias por cualquier pista o ayuda.

Perdón por mi ignorancia.

Saludos cordiales,
Jona.

Private Sub Form_Load()
Dim x As Integer
For x = 1 To 4
Load mnuSubItem(x)
mnuSubItem(x).Caption = "Menu Item " & x + 1
mnuSubItem(x).Visible = True
Next x
End Sub

Private Sub mnuSubItem_Click(Index As Integer)
MsgBox Index
End Sub