Visual Basic - Evento salir?

Hola buenas. Quisiera saber una cosilla: resulta que al dar al botón X (cerrar) me sale un msgbox que pide confirmar o cancelar el salir de la aplicación. ¿Qué código debo poner si pulsa al btón cancelar? He puesto 'exit sub' y aún así cierra la aplicación... Gracias de antemano por la ayuda.

Hola Juan, en cancelar no pongas nada, dejalo en blanco, en Aceptar le pones "end" y listo

Hola de nuevo, he hecho lo que dices y sigue saliendo, aunque no ponga nada... gracias de todas formas.