Podrias crear un Array en base al numero de archivos que hay en esa carpeta
dim VectorNombArch()
aca tenes que conocer la cantidad de archivos
num = cantidad de archivos por ej
redim VectorNombArch(num)
luego lo cargas con
For i = 1 to Num
VectorNombArch(i) = nombre del archivo
next i
suerte
Si no me equivoco, tu me estas explicando como meter dentro de un array todos los valores que va tomando una variable. Pero ese no es mi problema. Sino ir consiguiendo los nombres de los archivos para despues meterlos en el array.