Visual Basic - Como hacer para no cerrar un MDI child

Saludos a todos. Tengo una duda que de seguro para algunos de ustedes será facil de responder.

Tengo un formulario Padre y unos child forms. Yo quiero que al cerrar el from padre si tengo childs abiertos el sistema me emita un Msgbox alertando. o que no se pueda cerrar.

Lo que hice fué colocar en el evento unload del padre

cancel = true

Pero pulsar el mouse en la x de cerrar el formulario no se cierra este y si todos los childs abiertos.

De antemano gracias por sus respuestas.

Hola,
Yo tengo un programa con form padre e hijos, y es verdad cuando cerras la ventana padre automaticamente se cierran las hijas.
Lo que se me ocurre ahora, es me seguramente cuando se cierran las ventanas hijas, al cerrar la padre, se ejecutaría el evento Unload de las hijas. De esta manera, ademas de poner algo en el evento unload del form padre, puedes poner tambien en el evento unload de forms hijas el código necesario. Desde ya, cuando cierras directamente la ventana hija también se ejecutará.

Saludos

Diego