tenes que descargarte el control desde internet lo cual no es muy seguro o sino conseguirlo de algun lado, creo que el visual 6 te lo instala automatricamente, y lo copias en donde quieras, en la carpeta de tu proyecto o mejor en la carpeta WINDOWS o por ahi donde quede fijo,entonces vas a componentes, agrgar componente, examinar o algo asi y etonces buscas tu mswinsck.ocx y listo
SALUDOS!