Supongo que lo que deseas es que te digamos como hacer para conectarte a una base de datos remota utilizando el Winsock.
Si es eso, creo que ese no es el camino.
El Winsock se utiliza básicamente para conectarse remotamente via Telnet, en cuyo caso, en el servidor distante debe haber corriendo una aplicación Telnet Servidor o un programa similar escuchando pedidos en un determinado puerto.