Hola que tal, yo tengo el VB6 y no se si el VB5 tiene estos controles.
El DataGrid está ligado a un ADODC y en las propiedades del ADO Data Control en la pestaña "Origen Registros" se puede escribir la sentencia SQL que necesites. Pero las tablas que incluyas deberán estar relacionadas de lo contrario lo que muestre no tendrá ningún sentido
Espero que te haya servido de ayuda.
Un saludo