Pues esto es:
Data1.RecordSource = "Select * from Clientes where " & _
"IdCliente='" & Trim(DBGrid1.Columns(0).Text) & "'"
mira luego del where (o de donde desees) colocas un espacio y cierras con comillas dobles, luego un espacio mas colocas & , espacio y _ , y luego continuas con tu instruccion en la siguiente linea, obviamente abriendo con comillas dobles.