Visual Basic - Ejecutar al cerrar

Quiero crear un .EXE y que, una vez abierto y permaneciendo abierto, al cerrar el sistema quiero que ejecute una acción ¿cómo tengo que hacer?
Muchas gracias.

Si el EXE lo creas tu desde VB, lo puedes hacer COM y luego utilizarlo como tal dentro de otra aplicación. Como el caso de Word que lo puedes ejecutar o bien hacer CreateObject("Word.Application") y que ejecute determinadas acciones.