Te ordena al hacer clic en la columna del grid
En el evento HeadClick de datagrid po lo siguiente
Static flag as Boolean
Dim sql as String
On Error Resume Next
sql = Grid.Columns(ColIndex).DataField
Grid.ClearSelCols
flag = Not flag
If flag Then
rs.Sort = sql & " ASC"
Else
rs.Sort = sql & " DESC"
End If
Saludos Manuel