Visual Basic - Como crear un archivo con ext (dsn)

Hola espero que me puedan ayudar lo que pasa es que tengo que realizar un programa en donde me pueda conectar a cual quier servidor que yo dece pero me dicen que tengo que crear un archivo con extencion .dsn y guardar los daros que teclee el usuario como lo puedo crear el archivo.

Muchas Gracias saludos Carlos Rodriguez

Creo que te refieres a crear un DSN de archivo.
Ve al panel de control, origenes de base de datos ODBC, pincha en la pestaña DSN de archivo y desde ese sitio ya puedes crear el ficheo DSN.