Visual Basic - MSGBOX CUANDO NO SE ESCRIBA NADA EN UN TEXTBOX

Hola a tod@s:
Estoy intentando hacer que aparezca, cuando se termine de cumplimetar un formulario y se pulse el botón de finalizado, un MsgBox indicando que un campo (TextBox) ha de ser cumplimentado para continuar (cuando se dejase vacío) y que una vez que se acepte en el MsgBox traslade el enfoque al dicho TextBox.
Si, por favor, me incluís el código necesario os lo agradecería doblemente.
Gracias.

Es sencillo:
Private sub cmdFinalizar_Click
if text1=empty then
msgbox "Para continuar debes ingresar datos"
text1.setfocus
else if text2=empty then
msgbox "Para continuar debes ingresar datos"
text2.setfocus
end if
End Sub

o de lo contrario cuando sales de cada textbox verificas que no este vacio para habilitar el textbox siguiente Ejm:

en el form load deshabilitas los TextBox
text2.enabled=false
text3.enabled=false
excepto el primero y cuando contiene datos habilita el siguiente textbox

esto se hace en el evento LostFocus

Ejm:
Private Sub text1_LostFocus
if text1=" " then
msgbox "Ingrese datos para continuar"
text1.setfocus
else
text2.enabled=true
text2.setfocus
end if

espero que esto te ayude!!!!
Suerte......

En mi parecer podrias hacer otras cosas...

Cambiar el color del cuadro de Texto cuando no se cumplan

Sub Text1_Change()
If Text1.Text = "" then
Text1.BackColor = VbRed
else
Text1.backColor = VbWindowBackGround
End if

Usar el evento validate para validar cada Campo

Sub Text1_Validate(Cancel as Boolean)
if Text1.Text = "" then Cancel = true
End sub

Eso evitaria que el Text1 pierda el enfoque hasta que sea llenado

Para mostrar el cuadro de dailogo
Msgbox "Mensaje", VbCritical + vbOkOnly,"Titulo de la Ventana"
Text1.Setfocus

las dos variantes que te han dado son buenas, yo en tu caso utilizaria las propiedades KeyPress
Private Sub text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
'Si se da retorno
If KeyAscii = 13 Then
If txtCodigo.Text = "" Then
MsgBox "Dato requerido", vbExclamation, "Cuadro de atención"
text1.SetFocus
Else
'Salto al otro TextBox
text2.SetFocus
End If
End If
End Sub

Esta misma codificacion debes incluirla en la propiedad LostFocus, eliminando el primer if .... endif

Esto te evitaria que tuvieras que esperar al final, para realizar la validacion. Espero te sirva

Dentro del formulario supon que ha el textbox llamado "campo"
Tambien el boton "command1" (sera el boton que pulsen para finalizar) tons:

private sub command1_click()
if campo.text = "" then
msgBox("Ah, ah, debes de escribir en todos los campos")
else
' aqui pasaras el contenido del text a una variable
cVariable$ = campo.text
end if

Creo que es asi, despues de todo soy novato, espero te sirva.

Muchísimas gracias a todos. Me hais facilitado varias opciones, aún no lo he probado pero leyendo el código debe de estar bien, gracias, muy amables.