Yo pongo este codigo en el evento KeyDown del formulario donde quiero capturar las teclas Esc y Ctrl.
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyControl Then
MsgBox "Se preciono CTRL"
ElseIf KeyCode = vbKeyEscape Then
MsgBox "Se preciono ESC"
End If
End Sub
Espero que te sirba si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme.