Visual Basic - No funciona KeyDown en un Array de Combo

Hola a todos:
Tengo en un formulario un Array de dos controles ComboBox (y de otros tipos también, pero tomo este como ejemplo).
El código (que no funciona, ni siquiera entra al evento) lo tengo definido así:

Private Sub Combo1_KeyDown(Index As Integer, KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case Index
Case 0
Select Case KeyCode
Case vbKeyReturn
' Confirmar
Toolbar2_ButtonClick Toolbar2.Buttons(1)
Case vbKeyEscape
' Cerrar
Toolbar2_ButtonClick Toolbar2.Buttons(4)
Case Else
End Select
Case 1
Select Case KeyCode
Case vbKeyReturn
' Confirmar
Toolbar2_ButtonClick Toolbar2.Buttons(1)
Case vbKeyEscape
' Cerrar
Toolbar2_ButtonClick Toolbar2.Buttons(4)
Case Else
End Select
Case Else
End Select

End Sub

Y tengo en Form_Load. Me.KeyPreview = True

¿Alguien tiene alguna sugerencia?

Agradezco cordialmente cualquier ayuda

intentale asi Carlos

Private Sub Combo1_KeyDown(Index As Integer, KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case Index
Case 0
Select Case KeyCode
case 0
if keycode = vbKeyReturn then
' Confirmar
Toolbar2_ButtonClick Toolbar2.Buttons(1)
end if
Case 1
if keycode = vbKeyEscape then
' Cerrar
Toolbar2_ButtonClick Toolbar2.Buttons(4)
end if
end select
end select
End Sub