Visual Basic - Estados

Tengo dos combo box , el primero se llama ENTIDAD FEDERATIVA y me despliega todos los ESTADOS de Mexico y el Segundo se llama MUNICIPIO O DELEGACION. Y necesito que cuando escoga en el primer combo cualquier Estado o Distrito me muestre sus respectivos municipios o delegaciones.

Espero me puedan ayudar.
Lo quiero hacer sin ADO no se si se pueda?