Visual Basic.NET - Formclosed

Hola quisiera realizar un cuadro de dialogo con msgbox preguntandole al usuario si quiere salir del formulario con los botones yes y no en el evento formclosed
alguien me podria mandar un ejemplo
muchas gracias

En ese evento no va, prueba asi:

Private Sub Form_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
If MsgBox("Seguro de salir", MsgBoxStyle.YesNo) = MsgBoxResult.No Then
e.Cancel = True
End If
End Sub