Visual Basic.NET - PROBLEMA CON CONEXION HTTP?

Hola, veran estoy haciendo un programilla CLIENTE-SERVIDOR que para establecer una conexion entre ellos utilizen el protocolo HTTP, a traves de un PROXY, lo que sucede es que creo que no le estoy pasando al proxy la peticion GET o POST correctamente, pues cuando se la paso el PROXY no me mantiene esa conexion viva (Keep-Alive) tambien conocido como Conexion Persistente...

Alguien tiene alguna idea de como hacer esto, manual, proyecto, codigo...

Cualquier ayuda me vendria bien....

GRacias