Visual Basic.NET - No puedo conectar VB .NET con sql server 2ª Parte

Muchas gracias a los que me habeis intentado ayudar pero no me deja aun. Esta es la funcion que "EN TEORIA" tendria que conectar:

Public Sub AbrirSQL(ByVal sServer As String, ByVal sUser As String, ByVal sPass As String, ByVal sDatabase As String)
Dim __cnx As SqlConnection
__cnx = New SqlConnection
__cnx.ConnectionString = _
"Server=" & sServer & ";" & _
"User Id=" & sUser & ";" & _
"Pwd=" & sPass & ";" & _
"Database=" & sDatabase

__cnx.Open()
End Sub

Y este es el error que me da:

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EXCEPCION NO ENCONTRADA DEL TIPO 'System.Security.SecurityException' EN MSCORLIB.DLL.

INFORMACION ADICIONAL: ERROR DE SOLICITUD DE PERMISOS DESYSTEM.DATA.SQLCLIENT.PERMISSION , SYSTEMDATA.
VERSION=1.0.5000.0, CULTURE=NEUTRAL , PUBLICKEY TOKEN=B77A5A561934E089

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Como ya hos he dicho estoy intentando cambiar de VB6 a VB .NET . Por si alguno se lo pregunta, el servidor va bien. Hice una prueba de conexion con VB6 y realiza todo tipo de tareas (conecta, creo recordset, inserto datos)

Muchas gracias de antemano por la ayuda...
Un abrazo.