Visual Basic.NET - Descargar Archivo de http://

Hola amigos:

Necesitaría saber lo antes posible como hacer para copiay un archivo que está en una dirección http://www.algo al disco local C:\algo usando vb.net!!!

Espero te ayude

' Es sencillo....

My.Computer.Network.DownloadFile("http://www.tupagina/tuarchivo.msi", "C:\instalador.msi")

Gracias Harold por tu respuesta, pero....no me funciona!!!

¿Debo agregar algo en la cabecera?
¿Tengo el Visual Studio .Net 2003, Funcionará aquí?