Visual Basic.NET - checkboxes y mensajes

Hola. Estoy intentando conseguir que cuando pinche en un checkBox me salga un mensaje diciendo "Has pinchado" pero no lo consigo. Tengo esta función:

Private Sub CheckBox2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
MsgBox1.ShowMessage("has pinchado")
End Sub

Me imagino que es el evento CheckedChanged el adecuado, porque los otros no sé para que sirven. ¿Alguien me puede ayudar? Un saludo.

Pusiste mal la funcion msgbox1

Aca tenes las dos funciones basicas de mensajes la msgbox y la messagebox podes elegir cualquiera de las dos.

Tiene que ser asi :

Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged

MsgBox("Has pinchado")
'o
MessageBox.Show("Has pinchado")

end sub