Visual Basic.NET - SqlServer

He probado con este código y es que no me conecta ni de coña:
Dim myConn As SqlConnection
Dim myCmd As SqlCommand
Dim myReader As SqlDataReader
Dim results As String
'Pocket_PC es el nombre del PDA
'bdxml es el nombre de mi base de datos bdxml.sdf
myConn = New SqlConnection("Data Source=Pocket_PC;Initial Catalog=bdxml")

Try
myConn.Open()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString())
End Try
myCmd = myConn.CreateCommand
myCmd.CommandText = "SELECT * FROM tabla_tareas"

Prueba con lo siguiente (fijate que coloco comillas simples) aunque no estoy seguro:

myConn = New SqlConnection("Data Source='Pocket_PC';Initial Catalog='bdxml'")

De todas maneras lee lo que te escribi en el mensaje donde hiciste la primera consulta, que creo que te va a resultar muy util. Saludos