Si te refieres al crear una coneccion desde el programa, solo tienes que ir a la ventana Server Explorer y agragar una conexion, si por el contrario te refieres a codigo ahi te va un ejemplo:
Dim conn As SqlConnection
Dim strConn As String
strConn = "Server=ServerName o IP del servidor; " & _
" uid=CualquierUsuario;pwd=CualquierPassword; " & _
"database=Nombre de la Base de datos "
strConn = GetDBKey()
conn = New SqlConnection(strConn)