Buenas yo llamaría al método del datagrid DoubleClick
Dentro de ese método metería una validación del dato que necesitas para cargar el siguiente datagrid
<nombredatagrid>.CurrentRow.Cells(0).Value => donde el (0) es la columna donde esta el dato que te servirá para lanzar la siguiente consulta.
después haría una llamada a otro form que contendrá el nuevo datagrid.
y en el load de ese form realizaría la carga del nuevo datagrid.
Creo que es eso lo que quieres hacer.
Un saludo