Visual Basic.NET - Abrir y cerrar conexión

Hola a Todos:

Estoy desarrollando en visual basic.net y como motor de BD sql server 2005 express.

Al hacer el loggin el usuario se loggea contra la base de datos y mantengo la conexión abierta hasta que el usuario sale de la aplicación.

Está bien esto?

Antes trabajaba distinto: me conectaba y desconectaba cada vez que necesitaba acceder a la base de datos, pero la aplicación se volvía muy lenta ya que estoy obligado a usar un rol de aplicación que hace heredar permisos extras a la conexión y que debe ejecutarse con un procedimiento almacenado cada vez que se abre la conexión.

Saludos y muchas gracias y por favor ayuda :)

Esta bien a medias, yo en mi caso la cierro cuando el usuario ingreso a mi aplicacion por las dudas, y si por caso se tiene que hacer uso de la BD(consultas,insert,etc.) vuelvo abrir la conexion se termina de hacer lo que se tenia que hacer y la vuelvo a cerrar, asi todo. Saludos.