Visual Basic.NET - Problema con manejador de excpciones.

Hola a Tod@s:

Cuando corro el programa desde el visual captura bien las excepciones, pero cuando corro el ejecutable generado haciéndole doble click no.

Hay algo que deba setear distinto al generarlo?

Gracias al que pueda ayudarme.
Saludos.

Cuando lo debuggeo y se da la situación (A) para la ejecución y me muestra código resaltado en verde, y me dice que la excepción hace referencia a otro código. Le doy play y captura bien la excepción. En el caso (B) simplemente lo captura bien.

Cuando lo corro con doble clic, la (B) anda bien pero la (A) me dice "excepción no controlada en un componente de la aplicación".

Este que no puedo explicar ocurre aparentemente cuando la excepción salta y se está ejecutando código que se haya en otra dll, no donde tengo definidos los manejadores.

No digo que la situación que produce la excepción esté en una dll, sino que esta salta al estar intercalándose con sentencias de otra dll.