Va a depender de la base de datos que tengas. Suponiendo que tienes access el formato que debe de tener es #mm/dd/yy# por tanto, si tengo dos fechas fecha1 y fecha2 la consulta seria:
"select * from tabla where campo between " & format(fecha1,"#mm/dd/yy#") & " and " & format(fecha2,"#mm/dd/yy#")
siendo tabla el nombre de la tabla y campo el nombre del campo de comparacion.
Saludos
Fran