No soy experto en winsock pero creo que es bueno enviar un mensaje al programa conectado indicando que como bandera que es un archivo de audio o su nombre o algo, luego saben que los archivos por más binario o textos que sean se manejan por bytes y un byte tiene un valor desde 0 a 255 igual que los caracteres, por lo tanto abre el archivo en modo binario y luego cárgalo en un buffer (string) y lo pasas por el winsock.