Visual Basic para Aplicaciones - Como abro access desde Excel?

Me manda un error cuando en una macro de VBA en Excel le pongo:
Dim cnn As ADODB.Connection

dice que el tipo de objeto no esta definido... pero no veo en el excel donde le pueda agregar la referencia a los objetos de ADO.
Cualquier comentario se los agradecere.

En el Editor de Visual Basic, te vas al menu Herramientas | Referencias... y en la lista buscas Microsoft ActiveX Data Object, tal vez tengas varios, seleccionas la version más reciente, saludos...

Justo Como me lo dijiste... muchas gracias...