Visual Basic - autentificacion en proxy

Hola. Necesitaria saber como puede, desde Visual Basic 6, autentificarme en un proxy (nombre de usuario y contraseña) para acceder a internet. Llevo ya mucho tiempo con esto, y no veo la forma de lograrlo. Es por eso que recurro a ustedes. Creo que la forma correcta de hacerlo es con la API InternetSetOption que se encuentra en la DLL Wininet.dll, pero no soy capaz de hacerla funcionar (no me da error, pero no surge efecto). Tengo un codigo fuente en C que creo que resuelve este tema pero, no se apenas nada de C. Si alguien fuera tan amable de ayudarme le quedaria muy agradecido.

La verdad no entiendo bien la pregunta
¿Te refieres a que deseas que tu aplicación se conecte a un Proxy Server por el puerto 1080 (creo que en esos casos se les dice Sockets Firewall)
El protocolo Sockets 4 y 5 soportan Usuario y Passwd
O te refieres a un proxy de http, Smpt o especificamente a que tipo de proxy te quieres conectar ?
Yo entiendo por proxy un servidor al que te puedes conectar para tener acceso a internet, (como en el caso de Netscape o IE que tienen la opcion de configurar un proxy)
Si es asi, Te puedo decir que leas los RFCs ahi vienen completamente explicados los protocolos de comunicación.

Si deseas mandame el codigo en C y con gusto te puedo ayudar a ver su "equivalente" en Visual Basic (aunque no hago milagros)

Saludos
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Mike79