no es cierto si se puede hacer la conexion solo que mira la forma de hacerlo es diferente en uno y otro entonces sigue los siguinetes pasos
1,. si el Windows 2000 sera el host ve a:
Inicio --> Configuracion-->Conexiones de red y acceso telefonico
alli pulsas en
Realizar Conexion nueva...
te abrira un asistente en ese asistente selecciona
Aceptar conexiones entrantes .... tambien se puede con
Conectar directamente con otro equipo solo que aqui definiras que es host o invitado...
vas siguiendo las indicaciones si lee bien
despues creas un usuario en las propiedades de la conexion nueva creada ojo este paso no lo omitas ya que la administracion de usuarios en Win2000 y Win98 es diferente.. debes de poner el nombre de usuario y contraseña adecuada
2.- en windows 95
vas a panel de control en agregar y quitar programas lo abres
en la pestaña Instalacion de windows le das comunicaciones intslas el programa conexion directa por cable le das que se el cliente
y cuando lo conectes te pedira el nombre de usuario y contraseña que creastes anteriormente..si me envias un correo te mando un archivo que te explica esto en buena parte