SQL Server - Activar un TRIGGER

Saludos:
En una base de datos de SQL Server 2005 trato de crear un TRIGGER (Desencadenador) dentro de una tabla. Cuando intento guardar el TRIGGER me aparece una pantalla tipo Guardar como... de windows e intenta guardar eso en un archivo *.sql en la PC dónde estoy trabajando. Es esto normal? No debería guardar el TRIGGER en alguna parte del servidor para que se corra cada véz que se agreguen registros a esa tabla?
Favor de explicarme como hago para activar este TRIGGER.
Desde ya, muchas gracias.

¿Que version de SQL SERVER 2005 tienes?

Yo ejecuto esto en mi analizador de consultas sin problemas

CREATE TRIGGER mytrg
ON tb_Cliente
FOR INSERT
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;
SELECT * FROM INSERTED
-- Insert statements for trigger here

END

Isaías:
Mi absoluta ignorancia sobre TRIGGERs me llevó a poner esta pregunta en el foro. Resulta que había que apretar el botón de ejecutar para que se guarde el TRIGGER en la tabla correspondiente yno debía saltar ningún error en esa acción.
Muchas gracias por tu respuesta.

De nada, pecata minuta