SQL Server - Problem. Acceso a Datos de Access desde Sql Server

Hola amigos, felicitaciones, este forum es muy bueno.

Ayudenme con algo, tengo una BD de Sql server 2000 y otra de Access 2003, ejecuto desde el Analizador de Consultas la siguiente instruccion:

SELECT *
FROM OPENDATASOURCE(
'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
'Data Source=C:\Mis documentos\Neptuno.mdb;User ID=admin;Password='
)... clientes

y emite el siguiente error:

Servidor: mensaje 7399, nivel 16, estado 1, línea 1
El proveedor OLE DB 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' informa de un error.
[OLE/DB provider returned message: No se pudo encontrar el archivo 'C:\Mis documentos\Neptuno.mdb'.]

Pero cuando lo ejecuto con un acceso de red, es distinto:

SELECT *
FROM OPENDATASOURCE(
'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
'Data Source=\\SERVER\RECURSOCOMPARTIDO\Mis documentos\Neptuno.mdb;User ID=admin;Password='
)... clientes

Esto si funciona, por que?????.
Y como podria resolver este problema

Nota.- Ya he instalado el Service pack 4 de Sql Server 2000 y el Service pack 2 de Office 2003.