Lo que tienes que ver no es que corran, sino que se ejecuten lo mas optimo posible, sin embargo, recuerda el trafico de la red,
no es lo mismo select * from tabla que select campo1,campo2 from tabla where campo3 = criterio1
Por recomendaciones de todo DBA no es recomendable hacer un Select * siempre es recomendable escoger que campo vasa traer,, asi como hacer el uso de condicones en la clausura where, pero ademas de eso tratar de tener indexadas tus tablas para disminuir el tiempo de consulta, revisa los index cluster y los non cluster