SQL Server - Transacciones dentro de un procedmiento almacenado

Como se puede hacer un procedimientos con varias transacciones, y que al fallar una se cancele todo

BEGIN TRANSACTION TRAN1
BEGIN TRANSACTION TRAN2
BEGIN TRANSACTION TRAN3

BEGIN TRY
...CODIGO...
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION TRAN3
ROLLBACK TRANSACTION TRAN2
ROLLBACK TRANSACTION TRAN1
END CATCH

COMMIT TRANSACTION TRAN3
COMMIT TRANSACTION TRAN2
COMMIT TRANSACTION TRAN1

Mas espefico, por ejemplo si en la transaccion unk es de insertar, y otra de update si falla la primera o cualuiera de las dos que no se ejecute nada en la base de datos como seria?

Exactamente como te lo pusieron, hay 3 transacciones, si en alguna de ellas se cacha un error en BEGIN CATCH, entonces hay un ROLLBACK de las 3 transacciones, si no hay error, entonces se ejecuta el COMMIT.

¿Cual realmente es tu duda?

En el Bengin try iria mis consultas? Como se va saber que consulta le pernetee a cada transaccion?

Porque cada transaccion tienes su nombre, para saber mas

http://www.devjoker.com/contenidos/catss/292/Transacciones-en-Transact-SQL.aspx