Proxy - WinProxy

quisiera saber como tengo que configurar el winproxy para poder usar, por ejemplo, los juegos de yahoo, el chat de yahoo, u otras paginas que tengan que conectarse con otro para jugar o chatear, ya configure el iexplorer de los clientes con los protocolos que me dice el manual del winproxy, pero cuando ingreso a esas paginas: nada, me dice que no se pudo conectar con el servidor, prove con el analog proxy y tampoco.

alguien sabe que es??
gracias