Proxy - ayuda con los proxys

Hola Amigos, soy un novato en el mundo de los servidores proxys, necesito montar un servidor no solo para compartir servivcio de internet a mis demas equipos sino ademas de proporcionarles un nivel de seguridad como bloquear puertos para evitar el uso de mensajeros y programas p2p. Agradezco cualquier ayuda y de antemano muchas gracias... espero respuesta.

PD: Lo anterior se puede realizar con windows ?, se que existen programas para realizar estas configuraciones pero me gustaria saber si hay forma de configurar unicamente con windows estas restricciones.

Windows XP/2000 vienen con la conexion compartida a Internet que permite utilizarla a modo de proxy pero es bastante reducido lo que se puede hacer con el, para un proxy con posibilidades de personalizacion mas complejas tendrias que pensar en algun producto pago

Mil Gracias Amigo